Risk & Portfolio Management

Aplikácia Risk & Portfolio Management (RPM) je analytický nástroj poskytujúci komplexné informácie potrebné pre posudzovanie rizikových parametrov portfólií. RPM poskytuje overené postupy napríklad pre výpočet Value-at-Risk, analýzu vplyvu modelových scenárov (stresových testov) na zloženie portfólia a generovanie portfólio reportov rôzneho druhu.

Funkcie RPM môžu byť úspešne využité v prostredí správy fondov kolektívneho investovania, správy privátnych portfólií, dôchodkových alebo poistných fondov ako aj v bankovom prostredí.

    Využívaním aplikácie RPM získate možnosť

    • Modelovať zloženie portfólia a realizovať what-if analýzu
    • Realizovať stresové testy portfólia a sledovať predpokladaný vývoj portfólia v rôznych kritických situáciách na trhoch
    • Počítať rizikové ukazovatele portfólia vrátane aplikovania jedného alebo viacerých scenárov vývoja trhu
    • Analyzovať portfólio vzhľadom na iné portfólio alebo zvolený benchmark
    • Identifikovať slabé a silné stránky portfólia vzhľadom na predpokladaný vývoj trhu
    • Generovať užívateľom definované reporty ako aj exportovať údaje pre ďalšie použitie

    RPM je aplikácia s intuitívnym používateľským rozhraním, ktorá je schopná získavať údaje o aktuálnom stave sledovaných portfólií a údaje o jednotlivých trhových ukazovateľoch a aplikovaním overených algoritmov poskytovať používateľom v reálnom čase výstupy podľa ich požiadaviek. Systém RPM je možné integrovať prakticky s ľubovoľným informačným systémom pre správu aktív ako aj dodávateľmi trhových dát, aby bola zabezpečená jednoduchá použiteľnosť systému v praxi.

        Vlastnosti riešenia

        • Komplexné informácie a funkcie potrebné pre analýzu rizikovosti portfólia
        • Jednoduché, používateľsky príjemné, intuitívne ovládanie
        • Prehľadné, zrozumiteľné a konfigurovateľné výstupy v rôznych formátoch
        • Otvorené rozhrania pre napojenie na systém pre správu aktív a poskytovateľa trhových dát
        • Rýchle algoritmy optimalizované pre odozvu v reálnom čase
        • Bezpečná aplikácia s možnosťou definovania používateľských rolí a prístupových práv

        Základné analytické funkcie

        • Ocenenie portfólia na základe aktuálnych trhových údajov alebo teoretickej ceny
        • Výpočet charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov (YTM, Durácia, Convexita)
        • Tvorba modelových portfólií
        • What-If analýza – precenenie portfólia na základe zadaných zmien trhových parametrov
        • Definícia vlastných modelových scenárov
        • Historická VaR analýza – výpočet parametrov pre jednotlivé zložky portfólia
          • VaR
          • Marginal VaR
        • Definícia parametrov VaR analýzy – úroveň dôveryhodnosti, dĺžka periódy, typ simulácie (FX, IR, FX+IR, a pod.)

        Základné reporty

        • Zobrazenie úrokovej krivky
        • Rizikové zloženie portfólia
        • Rozdelenie portfólia podľa typov investičných nástrojov
        • Menové zloženie portfólia
        • Prehľad charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov portfólia
        • What-If analýza portfólia, zoskupenie podľa
          • Druhu investičných nástrojov
          • Rizikových tried
          • Meny
        • VaR analýza portfólia
        • Konfigurovateľné reporty podľa želania užívateľa
        • Export do formátov XLS a PDF

          Would you like to know more?

          Do not hesitate to contact our experts today

          +421 2 6544 0343

          info@goldmann.sk

          Copyright © 2020 Goldmann Systems, a.s., All rights reserved