Riešenie pre rizikovú analýzu portfólia

Aplikácia Risk & Portfolio Management (RPM) je analytický nástroj poskytujúci komplexné informácie potrebné pre posudzovanie rizikových parametrov portfólií. RPM poskytuje overené postupy napríklad pre výpočet Value-at-Risk, analýzu vplyvu modelových scenárov (stresových testov) na zloženie portfólia a generovanie portfólio reportov rôzneho druhu.
Funkcie RPM môžu byť úspešne využité v prostredí správy fondov kolektívneho investovania, správy privátnych portfólií, dôchodkových alebo poistných fondov ako aj v bankovom prostredí.

Využívaním aplikácie RPM získate možnosť

  • Modelovať zloženie portfólia a realizovať what-if analýzu
  • Realizovať stresové testy portfólia a sledovať predpokladaný vývoj portfólia v rôznych kritických situáciách na trhoch
  • Počítať rizikové ukazovatele portfólia vrátane aplikovania jedného alebo viacerých scenárov vývoja trhu
  • Analyzovať portfólio vzhľadom na iné portfólio alebo zvolený benchmark
  • Identifikovať slabé a silné stránky portfólia vzhľadom na predpokladaný vývoj trhu
  • Generovať užívateľom definované reporty ako aj exportovať údaje pre ďalšie použitie

RPM je aplikácia s intuitívnym používateľským rozhraním, ktorá je schopná získavať údaje o aktuálnom stave sledovaných portfólií a údaje o jednotlivých trhových ukazovateľoch a aplikovaním overených algoritmov poskytovať používateľom v reálnom čase výstupy podľa ich požiadaviek. Systém RPM je možné integrovať prakticky s ľubovoľným informačným systémom pre správu aktív ako aj dodávateľmi trhových dát, aby bola zabezpečená jednoduchá použiteľnosť systému v praxi.

Vlastnosti riešenia

  • Komplexné informácie a funkcie potrebné pre analýzu rizikovosti portfólia
  • Jednoduché, používateľsky príjemné, intuitívne ovládanie
  • Prehľadné, zrozumiteľné a konfigurovateľné výstupy v rôznych formátoch
  • Otvorené rozhrania pre napojenie na systém pre správu aktív a poskytovateľa trhových dát
  • Rýchle algoritmy optimalizované pre odozvu v reálnom čase
  • Bezpečná aplikácia s možnosťou definovania používateľských rolí a prístupových práv

Základné analytické funkcie

  • Ocenenie portfólia na základe aktuálnych trhových údajov alebo teoretickej ceny
  • Výpočet charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov (YTM, Durácia, Convexita)
  • Tvorba modelových portfólií
  • What-If analýza – precenenie portfólia na základe zadaných zmien trhových parametrov
  • Definícia vlastných modelových scenárov
  • Historická VaR analýza – výpočet parametrov pre jednotlivé zložky portfólia
    • VaR
    • Marginal VaR
  • Definícia parametrov VaR analýzy – úroveň dôveryhodnosti, dĺžka periódy, typ simulácie (FX, IR, FX+IR, a pod.)

 

Základné reporty

  • Zobrazenie úrokovej krivky
  • Rizikové zloženie portfólia
  • Rozdelenie portfólia podľa typov investičných nástrojov
  • Menové zloženie portfólia
  • Prehľad charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov portfólia
  • What-If analýza portfólia, zoskupenie podľa
    • Druhu investičných nástrojov
    • Rizikových tried
    • Meny
  • VaR analýza portfólia
  • Konfigurovateľné reporty podľa želania užívateľa
  • Export do formátov XLS a PDF